Ryzyko systematyczne

Ryzyko systematyczne to część ryzyka związana z zachowaniem całego rynku lub gospodarki, której nie można łatwo usunąć poprzez samą dywersyfikację między wieloma spółkami.

Przykładami źródeł mogą być:

• recesja,
• gwałtowny wzrost stóp procentowych,
• globalny kryzys finansowy.

W modelu CAPM ekspozycję akcji na takie ryzyko opisuje m.in. beta.

Znaczenie w finansach

Znajomość terminu ułatwia porównywanie produktów, dokumentów i danych finansowych oraz ogranicza ryzyko wnioskowania z samej nazwy. Dla pełniejszego obrazu warto zestawić je z pojęciami Ryzyko reinwestycji i Ryzyko niesystematyczne.

W praktyce warto sprawdzić zakres definicji, sposób obliczenia, okres odniesienia, koszty i ryzyka, a przy pojęciu regulowanym także aktualne prawo.

Powiązane pojęcia

• Ryzyko reinwestycji
• Ryzyko niesystematyczne
• Ryzyko walutowe
• Ryzyko systemowe
• Ryzyko stopy procentowej

Źródła i bibliografia

• Elektroniczny Dziennik Ustaw — Kodeks spółek handlowych — urzędowy tekst przepisów o spółkach i akcjach.
• Komisja Nadzoru Finansowego — informacje dla konsumenta — materiały polskiego organu nadzoru finansowego.
• Europejski Bank Centralny — Monetary policy glossary — słownik polityki pieniężnej i bankowości centralnej.

Źródła zweryfikowano 31.08.2026 r. Definicja ma charakter edukacyjny; w sprawach regulowanych pierwszeństwo ma aktualny tekst prawa i dokumentacja danego produktu.