Ryzyko niesystematyczne

Ryzyko niesystematyczne jest ryzykiem specyficznym dla konkretnej spółki, sektora albo projektu.

Przykładowo może wynikać z:

• utraty kluczowego klienta,
• pożaru fabryki,
• błędów zarządu,
• nieudanego produktu.

W przeciwieństwie do ryzyka systematycznego dużą część takiego ryzyka można ograniczać przez dywersyfikację portfela.

Znaczenie w finansach

Znajomość terminu ułatwia porównywanie produktów, dokumentów i danych finansowych oraz ogranicza ryzyko wnioskowania z samej nazwy. Dla pełniejszego obrazu warto zestawić je z pojęciami Ryzyko systematyczne i Ryzyko systemowe.

W praktyce warto sprawdzić zakres definicji, sposób obliczenia, okres odniesienia, koszty i ryzyka, a przy pojęciu regulowanym także aktualne prawo.

Powiązane pojęcia

• Ryzyko systematyczne
• Ryzyko systemowe
• Ryzyko reinwestycji
• Ryzyko walutowe
• Ryzyko stopy procentowej

Źródła i bibliografia

• Komisja Nadzoru Finansowego — informacje dla konsumenta — materiały polskiego organu nadzoru finansowego.
• Europejski Bank Centralny — Monetary policy glossary — słownik polityki pieniężnej i bankowości centralnej.
• Investor.gov (SEC) — Glossary — urzędowy słownik pojęć inwestycyjnych.

Źródła zweryfikowano 31.08.2026 r. Definicja ma charakter edukacyjny; w sprawach regulowanych pierwszeństwo ma aktualny tekst prawa i dokumentacja danego produktu.