Quantitative trading – handel ilościowy

Quantitative trading polega na zawieraniu transakcji według sygnałów generowanych przez modele matematyczne i statystyczne.

Model może np. wykrywać:

• momentum,
• powrót ceny do średniej,
• różnice cen powiązanych aktywów,
• anomalie statystyczne.

Po wygenerowaniu sygnału transakcja może być wykonywana ręcznie albo automatycznie przez system.

Quantitative trading należy odróżnić od high-frequency trading – HFT. HFT może wykorzystywać modele ilościowe, ale quantitative trading nie musi być prowadzony z bardzo wysoką częstotliwością.

Znaczenie w finansach

Termin pomaga opisać sposób zawierania transakcji, wyceny instrumentu lub relacji między oczekiwanym zyskiem a ryzykiem. Dla pełniejszego obrazu warto zestawić je z pojęciami Quantitative model – model ilościowy i Quant.

Przy interpretacji liczą się rynek i waluta notowania, płynność, horyzont, koszty transakcyjne, benchmark i charakter użytych danych.

Powiązane pojęcia

• Quantitative model – model ilościowy
• Quant
• After-hours trading – handel poza regularnymi godzinami sesji
• Quant fund – fundusz ilościowy
• Quantitative investing – inwestowanie ilościowe

Źródła i bibliografia

• Elektroniczny Dziennik Ustaw — Kodeks spółek handlowych — urzędowy tekst przepisów o spółkach i akcjach.
• Investor.gov (SEC) — Glossary — urzędowy słownik pojęć inwestycyjnych.
• ESMA — Investor Corner — materiały unijnego organu nadzoru rynku kapitałowego.

Źródła zweryfikowano 31.08.2026 r. Definicja ma charakter edukacyjny; w sprawach regulowanych pierwszeństwo ma aktualny tekst prawa i dokumentacja danego produktu.