Słownik finansowy
Monte Carlo simulation – symulacja Monte Carlo
Symulacja Monte Carlo jest metodą analizowania możliwych przyszłych wyników poprzez wielokrotne generowanie losowych scenariuszy według określonych założeń statystycznych.
W finansach osobistych może być używana np. do sprawdzenia, czy kapitał emerytalny wystarczy na 30 lat.
Zamiast zakładać, że portfel będzie każdego roku zarabiał dokładnie 6%, model może wygenerować tysiące różnych sekwencji:
lat wzrostów, spadków, wysokiej i niskiej inflacji.
Wynik może pokazać np., że cel finansowy został osiągnięty w 82% symulowanych scenariuszy.
Nie jest to prognoza mówiąca, że przyszłość będzie wyglądała dokładnie tak jak model — jakość wyniku zależy od jakości założeń. CFA Institute wskazuje Monte Carlo jako jedno z narzędzi wykorzystywanych w analizie celów emerytalnych i wystarczalności kapitału.
Znaczenie w finansach
Znajomość terminu ułatwia porównywanie produktów, dokumentów i danych finansowych oraz ogranicza ryzyko wnioskowania z samej nazwy. Dla pełniejszego obrazu warto zestawić je z pojęciami Momentum investing i Mnożnik kontraktu terminowego.
W praktyce warto sprawdzić zakres definicji, sposób obliczenia, okres odniesienia, koszty i ryzyka, a przy pojęciu regulowanym także aktualne prawo.
Powiązane pojęcia
Źródła i bibliografia
- Komisja Nadzoru Finansowego — informacje dla konsumenta — materiały polskiego organu nadzoru finansowego.
- Europejski Bank Centralny — Monetary policy glossary — słownik polityki pieniężnej i bankowości centralnej.
- Investor.gov (SEC) — Glossary — urzędowy słownik pojęć inwestycyjnych.
Źródła zweryfikowano 31.08.2026 r. Definicja ma charakter edukacyjny; w sprawach regulowanych pierwszeństwo ma aktualny tekst prawa i dokumentacja danego produktu.