Sposób obliczenia
Downside Deviation = sqrt[średnia(min(R_i-MAR,0)^2)].
Statystyki opisują dostarczoną próbę lub scenariusz. Nie wyznaczają maksymalnej możliwej straty, a zależności historyczne mogą zmieniać się w czasie.
Jak czytać wynik?
Najważniejsze wyniki to: downside deviation. Porównuj je tylko z wariantami policzonymi przy tych samych datach, jednostkach i założeniach. Jeśli wynik jest niedostępny, podane przepływy nie pozwalają wyznaczyć jednoznacznej wartości.
Zakres danych, założenia i ograniczenia
- Raport pokazuje wszystkie wartości wejściowe, zastosowaną metodę oraz komplet wartości zwróconych przez model. Parametry pomocnicze pozostają edytowalne w ustawieniach zaawansowanych.
- Obliczenie wykorzystuje wartości podane w formularzu i nie przewiduje zmian rynku, dochodów ani warunków umowy poza zmiennymi opisanymi wprost.
- Kwoty są prezentowane z dokładnością do 1 grosza, a wskaźniki do dwóch miejsc po przecinku; instytucja może stosować inne reguły zaokrągleń i daty przepływów.
- Parametry prawne, podatkowe i rynkowe odnoszą się do Polski oraz stanu opisanego przy źródłach. Wartości domyślne są scenariuszem i przed decyzją wymagają porównania z aktualnym dokumentem.
Źródła i materiały referencyjne
Materiały służą do weryfikacji pojęć, parametrów i ograniczeń modelu. Nie są źródłem indywidualnej rekomendacji.
- Inwestuj świadomie — Komisja Nadzoru Finansowego
- Cost of Investment Products — European Securities and Markets Authority
- How Fees and Expenses Affect Your Investment Portfolio — U.S. Securities and Exchange Commission — Investor.gov
Wersja modelu: 4.0.0 · Ostatnia weryfikacja: 14.09.2026